Setacciate insieme, sulla spianatoia, la farina, lo zucchero e il sale disponendoli a fontana.
Mettete al centro della fontana l'uovo, il marsala, la scorza di mezza arancia e il burro fuso e intiepidito.
Sbattete l'uovo con una forchetta, amalgamando bene il centro prima di impastarlo coi secchi.
Impastate tutti gli ingredienti formando una palla soda e omogenea, che lascerete riposare in frigo per almeno mezz'ora (un'ora sarebbe più indicato).
Portate l'impasto sulla spianatoia e suddividetelo in due parti per lavorarlo comodamente col mattarello. Stendete una sfoglia sottile un paio di millimetri aiutandovi con l'impastatrice.
Con i coppapasta ricavate tanti dischi di due diametri, 5 cm e 8 cm. Rimpastate i ritagli, formate una nuova sfoglia dello stesso spessore della prima e ricavate altri dischi, fino ad esaurimento dell'impasto.
Con un coltello affilato praticate quattro taglietti lungo la circonferenza senza intaccare il centro. Inumidite il centro con poco latte e sovrapponete i dischi di diverso diametro, lasciando alla base il disco grande. Non sovrapponete i tagli, che devono risultare sfalsati. Premete leggermente il centro per fare aderire i due dischi l'uno all'altro.
Fate scaldare sul fuoco, in un recipiente piccolo dal bordo alto, abbondante olio. Mettete, uno alla volta, i dischi appaiati (ne ricaverete circa 30), e teneteli immersi usando il manico del cucchiaio di legno appoggiato delicatamente al centro. La pasta si gonfierà e i dischi sovrapposti assumeranno l'aspetto di piccole rose.
Quando le rose saranno dorate e ben gonfie, scolatele con la schiumarola e appoggiatele su un piatto con carta assorbente per eliminare l'olio in eccesso.
Prima di servire le rose riempite il centro con un cucchiaino di marmellata o confettura a vostra scelta, oppure, se preferite potete usare una crema pasticciera decorando con un'amarena al centro.
Spolverizzate con zucchero a velo e servite.